AIシグナル

AIを活用した個別株式運用サービス

AIシグナルのコンセプト

AIシグナルは、当社が蓄積してきたビッグデータを、独自のAIプログラムで解析し、個別銘柄の売買シグナルを提供するサービスです。
(提供元:トレード・サイエンス(株))
膨大なデータから株価のチャートパターンを認識、分析することで、収益機会を見出し、パフォーマンスを追求します。
東証1部に上場している約2,200銘柄の中から、独自の運用ロジックに従って、約500銘柄の投資ユニバースを策定した上で、マクロ・セクター・個別株それぞれのファクターグループを考慮した複数のアルゴリズムが、銘柄選定を行っています。

  • ビッグデータ

    AIシグナルを運用しているトレード・サイエンス株は、2006年の設立以来、マクロ・セクター・個別株それぞれのビッグデータを蓄積しています。

  • AIプログラム

    東証1部に上場している約2,200銘柄の中から、独自の運用ロジックに従って、約500銘柄の投資ユニバースを策定、売買戦略の条件にマッチした銘柄を抽出します。

  • 高次元の計算能力

    トレード・サイエンス株の豊富なノウハウにより、AIプログラムによるビッグデータの迅速な処理が可能になっています。

AIとは
AIとは「Artificial Intelligence」の頭文字を取った言葉で、日本語では「人工知能」と訳します。
AIは、大量のデータを分析し、ある一定の傾向を導き出すことなどを得意とします。

トレード・サイエンスの
AIシグナルが選ばれる理由

  1. 理由
    1

    アルゴリズム運用における
    長い経験と高い実績

    「AIシグナル」は、(提供元:トレード・サイエンス(株))が運用しています。同社は、早稲田大学における人工知能開発プロジェクトを事業化する目的で、2006年に設立され、2009年には日本で初めての人工知能のアルゴリズム運用による公募投資信託を実現し、それから約10年間にわたり、実際の運用を行ってきました。

  2. 理由
    2

    幅広い銘柄の投資判断を
    サポート

    「AIシグナル」は、AI・フィンテックの技術を活用することで、幅広い銘柄を対象にすることが可能になっています。現在では流動性等を加味し、約2,200銘柄を対象としています。この中から、10の売買戦略アルゴリズムが、銘柄の選別・売買タイミングの客観的判断を行い、幅広い投資判断をサポートいたします。

  3. 理由
    3

    保有する有価証券の
    効果的な資産運用

    「AIシグナル」は、ショートシグナルによるマーケット下落時の保有有価証券のリスクヘッジ効果、ロングシグナルによるマーケット上昇時の保有有価証券に対するレバレッジ効果の双方で、パフォーマンスを追及いたします。

バックテストのパフォーマンスとTOPIXの比較
バックテストのパフォーマンスとTOPIXの比較グラフ
パフォーマンスに関するご注意事項
※パフォーマンスは、担保を1,000万円にした場合の担保に対する変化率で計算を行い、複数のアルゴリズムのパフォーマンスの合計を年率換算で計算しています。また、金利、貸株料、売買手数料を差し引いて計算しています。
※バックテスト期間は2015年1月から2021年2月末でとしています。
※バックテストのパフォーマンスは、将来、アルゴリズムやファクターの変更、追加を行うことにより、変化する場合があり、将来の運用成果を保証するものではありません。

取引の仕組み

  • 最大10銘柄程度に厳選した
    銘柄情報を提供

    制度信用取引で比較的短期のショート(「売り新規」以下、「ショート」と言います。)、ロング(「買い新規」以下、「ロング」といいます。)で、それぞれ最大10銘柄程度に厳選した銘柄情報を提供します。

  • 決済シグナルも配信

    決済については、利益確定、損失確定、一定期間経過の3つのうち、いずれかのケースに応じてシグナルが配信されます。

  • リスクヘッジ手段としても有効

    ショートは信用の新規売り取引を行う為、相場下落時に利益を狙いに行く投資モデルです。従って、マーケット下落時の保有有価証券の損失をカバーするリスクヘッジ手段としても有効と思われます。

AIシグナル取引のイメージ図
申込金額 例:500万円→信用新規(1銘柄あたり) 例:50万円程度→保有銘柄数 最大10銘柄程度 申込金額 例:500万円→信用新規(1銘柄あたり) 例:50万円程度→保有銘柄数 最大10銘柄程度
(例)申込金額が500万円の場合
1銘柄あたりの建玉金額は、ショート、ロング共に申込金額の10分の1程度、1銘柄当たりの投資金額は50万円程度
  • AIシグナル取引は、お客様の最終投資判断により信用取引を行うものであり、投資一任契約、投資顧問契約等による取引ではありません。
  • 実際の売買は個々のお客様の判断・発注により取引いただきます。
  • また、それぞれの運用成績については、バックテストで算出したパフォーマンスとは異なる場合があります。

取引開始の流れ

  • あかつき証券の口座開設
    信用取引口座の開設

  • AIシグナル取引の
    申込書記入

  • お取引開始

信用口座をお持ちの方
  1. 1.「AIシグナルを活用した個別株式運用サービスのご提案 お客様向け説明資料」をあかつき証券よりお客様に交付し、AIシグナルについて、ご説明いたします。
  2. 2.「AIシグナルを活用した個別株式運用サービス利用申込書」にご記入頂きます。
  3. 3. AIシグナル取引を開始頂けます。
信用取引口座をお持ちでない方
  1. 1.「AIシグナルを活用した個別株式運用サービスのご提案 お客様向け説明資料」をあかつき証券よりお客様に交付し、AIシグナル及び信用取引について、ご説明し、信用口座の開設の申請をしていただきます。
  2. 2.審査完了後、「信用取引の契約締結前交付書面」、「信用取引口座設定約諾書」、「包括担保契約に基づく担保同意書」、「個人情報の利用目的に対する同意書」、「AIシグナルを活用した個別株式運用サービス利用申込書」等、その他必要な書類にご記入いただき、信用取引口座を開設いたします。
  3. 3. AIシグナル取引を開始頂けます。

FAQ

AIシグナルのお取引について

Q.利用するにあたってどのような手続きが必要ですか。
A.AIシグナルの取引を行うにあたっては、信用取引口座の開設をしていただく必要がございます。なお、信用取引口座の開設については、当社所定の審査がございます。
Q.取引開始以前に入金する必要がありますか。
A.本取引は信用取引であるため、あらかじめ申込金額に応じた担保を差し入れていただく必要がございます。なお、信用取引口座の開設については、当社所定の審査がございます。
Q.シグナル通りに取引しないといけませんか。
A.通常の委託取引になりますので、お取引の実行やタイミングは、お客様のご判断にお任せいたします。ただし当社といたしましてはAIシグナル取引の性質上、シグナルに沿った継続的なお取引をお勧めいたします。
Q.シグナルはいつ出ますか。
A.相場環境により、出現は不定期となります。出現の際は、米国市場の動きを受けてからシグナルを確定いたしますので、日本時間午前8時以降、速やかにお客様へお知らせいたします。
Q.注文はどのように出したらいいですか。
A.成行、指値及び当社独自のTWAP取引*1のいずれかを選択して発注いただきます。
Q.NISA制度は使えますか。
A.AIシグナルは信用取引で行うため、NISA制度はご利用いただけません。
Q.シグナルによって最大保有期間は異なりますか。
A.各アルゴリズムによって最大保有期間は異なります。詳細は、あかつき証券「AIシグナルを活用した個別株式運用サービスのご提案」をご確認ください。

AIシグナルの仕組みについて

Q.AIシグナルとはどのようなサービスですか。
A.AIによるチャート分析に基づいた個別株式の売買シグナルを提供するサービスです。
Q.損失額は限定的ですか。
A.各シグナルに5%~10%のロスカットを設定しておりますが、ロスカットは、終値で判定され、翌営業日に決済するため、想定した損失額より大きくなる場合がございます。
Q.マーケットが大きく動いた時に、シグナルに影響はありますか。
A.前日の大引け後にシグナルが出現しますが、米国時間でS&P500指数やVIX指数が大きく変動したときには、シグナルがキャンセルされる場合がございます。
Q.最大保有期間を延長することはありますか。
A.ショート(新規の売り)のアルゴリズムにおいて延長シグナルが出現した場合、最大保有期間の8営業日を超過し、最大15営業日まで延長する場合がございます。なお、ロングのアルゴリズムにおいて最大保有期間を延長することはございません。
Q.アルゴリズムの変更はありますか。
A.アルゴリズムのコンセプトがマーケットに適合しなくなった場合には、適宜アルゴリズムの見直しを行い、常にマーケットに最適なアルゴリズムで運用を行います。
Q.同じ日に同一の銘柄でショート(新規の売り)とロング(新規の買い)のシグナルが出ることはありますか。
A.同時にシグナルが出ることはございません。
Q.シグナルが出た銘柄のパフォーマンスは毎日公表されますか。
A.毎日公表いたします。

注1 TWAP 取引(時間加重平均価格)とは、取引執行単価が日中の平均価格に近付づくように大口注文を分割して発注する投資戦略をいいます。 AIシグナル取引においては、当社の裁量で注文執行を行い、その執行結果を加重平均価格として、お客様の注文を成立させる方法です。

リスク及び留意点

  • ・あかつき証券に信用取引口座をお持ちでないお客様は、新たに信用取引口座の開設が必要です。なお、信用取引口座開設には所定の書面等(信用取引口座設定約諾書、 AIシグナルサービス申込書等)をご提出いただく他に、弊社の開設審査が必要となります。(信用取引口座開設ができない場合もあります。)
  • ・利益相反に関する情報:弊社や関連会社、及びその役職員が本資料内に記載された証券もしくは金融商品について、買いまたは売りのポジションを保有している場合があり、自己勘定での売買または委託売買を行う場合があります。
  • ・AIシグナルおよびAIシグナルにおいて使用されるデータ、ロジック、アルゴリズムは、今後の改良・開発・研究により、変更される可能性があります。
  • ・AIシグナルサービスに係る取引情報等のご提供については、お申込みを頂いたお客様へ限定いたしておりますので、第三者への開示は控えていただきますようお願いいたします。
  • ・AIシグナルサービスのAIシグナルに基づく株式の売買については委託取引であるため、取引の都度、お客様が投資判断を行い、発注してください。
  • ・国内株式の委託手数料について、国内株式の売買取引にてご負担いただく委託手数料は、約定代金に対して最大1.265%(税込)、最低2,750円(税込)です。ただし、売却時に限り約定代金が2,750円未満の場合には売却代金の11.0%(税込)です。なお、AIシグナル・サービスをご利用のお客様が、AIシグナルに基づく信用取引をおこなう場合、上記委託手数料をディスカウントした特別手数料を適用する場合があります。詳しくは、当社からの別途のご案内をご確認ください。
  • ・信用取引の手数料等諸費用について、信用取引を行うにあたっては、上記【国内株式の委託手数料について】記載の手数料のほか、管理費および権利処理手数料、買付の場合には買付代金に対する金利を、売付けの場合には売付け株券等に対する貸株料および品貸料、逆日歩をいただきます。委託保証金は、売買代金の30%以上(AIシグナル・サービスの場合は、原則として50%以上)かつ30万円以上の額が必要です。
  • ・信用取引のリスクについて、信用取引では、委託保証金の約3.3倍(AIシグナル・サービスの場合は、原則として2倍)までのお取引を行うことができるため、株価の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。
  • ・国内株式のリスクについて、リスク要因として株価変動リスクと発行者の信用リスクがあります。株価の下落や発行者の信用状況の悪化等により、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
  • ・国内株式および信用取引の手数料等諸費用・リスクにつきまして、詳しくは、『上場有価証券等書面』、『契約締結前交付書面』等をよくお読みください。
  • ・当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものでありません。
トレード・サイエンス(株)とは
トレード・サイエンス(株)(以下、当社)は、早稲田大学における人工知能開発プロジェクトを事業化する目的で、2006年に、同大学やマネックスグループの出資を受けて設立されました。2009年には日本で初めての人工知能のアルゴリズム運用による公募投資信託を実現し、それから約10年間にわたり、実際の運用を行ってきました。2021年から、あかつき証券のグループ会社となっております。
トレード・サイエンス(株)会社概要
商号
:トレード・サイエンス株式会社
(Trade Science Corporation)
設立
:2006年4月
所在地
:〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8番1号
資本金
:91百万円
株主
:あかつき証券株式会社
金融商品取引業者
:関東財務局長(金商)第909号
加入協会
:一般社団法人日本投資顧問業協会